Pearl Harbor: From Infamy to Greatness

Rabota posvyashchena probleme formirovaniya optimal'nogo portfelya iz riskovykh aktivov. Avtorami predlagaetsya algoritm resheniya zadachi formirovaniya optimal'nogo portfelya, uchityvayushchiy sleduyushchie mery riska: standartnoe otklonenie, poluotklonenie, stoimost' pod riskom VaR. Proizvedena formalizatsiya zadachi v vide matematicheskoy modeli. Razrabotana metodika postroeniya agregirovannogo pokazatelya riska, sostoyashchego iz perechislennykh mer riska, bez ucheta i s uchetom dokhodnosti. Proveden vychislitel'nyy eksperiment na osnove statisticheskoy informatsii po aktsiyam, obrashchayushchimsya na MMVB, dany rekomendatsii investoru po formirovaniyu optimal'nogo portfelya. Dlya studentov, aspirantov, prepodavateley ekonomicheskikh distsiplin, a takzhe nauchnykh rabotnikov i spetsialistov po finansovomu, bankovskomu i strakhovomu delu.